Квантовые финансы: Университет Неаполя и Intesa Sanpaolo успешно тестируют новый алгоритм.

Использование квантовых вычислений для более быстрого и точного решения сложных финансовых проблем : от разработки продвинутых моделей анализа кредитного риска (моделирование кредитного риска) до внедрения алгоритмов, способных прогнозировать динамику цен производных финансовых инструментов (ценообразование деривативов).

Группа исследователей из Университета Федерико II , Intesa Sanpaolo и стартапа G2Q Computing объявили о достижении значительных результатов в этом направлении, сделав решительный шаг к квантовым финансам . Исследователи заявили, что достигли беспрецедентной производительности при выполнении квантовой гауссовой выборки (QGS). Квантовая гауссовская выборка — это тип квантового алгоритма, используемого для моделирования распределений вероятностей и имеющего потенциальные применения в широком спектре передовых областей, таких как квантовое машинное обучение , криптография и, наконец, квантовые финансы .

Результаты были получены благодаря использованию Partenope , 25-кубитного сверхпроводящего квантового компьютера, размещенного в Federico II и финансируемого ICSC (Национальным исследовательским центром высокопроизводительных вычислений, больших данных и квантовых вычислений), платформы, финансируемой Национальным исследовательским советом (PNRR), целью которой является содействие разработке аппаратных и программных решений для квантовых вычислений и создание итальянской цепочки поставок, посвященной этим технологиям.

«Этот проект, — объясняет Давиде Корбеллетто , руководитель группы Центра квантовых компетенций Intesa Sanpaolo , — возник в связи с потребностью Intesa Sanpaolo, которая уже пыталась запустить алгоритмы, аналогичные QGS, на других типах квантовых компьютеров, но столкнулась с ограничениями на уровне машины, которые ранее было невозможно решить напрямую. Эта проблема, — продолжает Корбеллетто, — была решена благодаря глубокому пониманию механизмов работы квантового процессора Partenope и навыкам алгоритмической оптимизации исследователей из Federico II и G2Q Computing, что позволило нам не только генерировать ожидаемые нормальные распределения, но и, что более важно, контролировать их характерные параметры. Этот результат, — добавляет Корбеллетто, — особенно актуален для квантовых финансов, которые направлены на более быстрое и точное решение потенциально очень сложных задач, таких как моделирование кредитного риска или ценообразование деривативов». Он также демонстрирует, как сотрудничество между государственным и частным секторами представляет собой дополнительную ценность для инноваций и разработки конкретных решений в квантовой области».

Благодаря этому новому достижению Центр сверхпроводящих квантовых вычислений Неаполитанского университета имени Федерико II подтверждает свою позицию стратегического центра итальянской квантовой экосистемы и успешного примера инновационной модели, основанной на государственно-частном сотрудничестве.